{"product_id":"9783658459208","title":"Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien","description":"\u003cp\u003eDie Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre\/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit\/Yitzhaki (1984), Stöckl\/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.\u003c\/p\u003e","brand":"Springer Gabler","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":46582146007281,"sku":"9783658459208","price":59.99,"currency_code":"USD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0674\/5433\/7265\/files\/9783658459208_p0.jpg?v=1765841573","url":"https:\/\/shop.barnesandnoble.com\/products\/9783658459208","provider":"Barnes \u0026 Noble","version":"1.0","type":"link"}